Il corso si propone di fornire i principali strumenti per l’analisi di dati statistici in ambito economico. La prima parte introduce la domanda e l'offerta di statistiche ufficiali e non. La seconda introduce la tematica delle serie storiche univariate, con particolare riguardo a confronti descrittivi, decomposizione e modellazione in forma deterministica o stocastica delle componenti di trend e stagionalità.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Al termine del corso, lo studente è in grado di:
- conoscere il contenuto informativo delle principali fonti ufficiali
- confrontare fenomeni economici nel tempo e nello spazio

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E
COMPRENSIONE
Al termine del corso, lo studente è in grado di:
- decomporre le serie storiche univariate isolando le componenti stagionali e di trend
- modellizzare le serie storiche univariate a fini previsivi

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Al termine del corso, lo studente è in grado di:
- analizzare criticamente i risultati della modellazione per mezzo di test diagnostici

Inoltre:

ABILITÀ COMUNICATIVE
Lo studente dovrà esser in grado di
comunicare in modo chiaro e formalmente
corretto le principali idee e i risultati
fondamentali

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Lo studente dovrà essere in grado di
approfondire in autonomia alcuni temi e
apprendere l’uso di strumenti che
costituiscono semplici estensioni delle
tecniche illustrate nel corso.

Statistica di base, al livello del corso istituzionale di Statistica. Alfabetizzazone informatica di base; opportuna la conoscenza del software R (verrà brevemente ripreso).

Parte I. Le fonti statistiche:
- Scopo e utenti della statistica economica
- L'evoluzione degli standard internazionali e della governance
- Contabilità nazionale e statistiche strutturali

Parte II. Analisi delle serie storiche:
- Numeri indici; livello dei prezzi; grandezze nominali e reali
- Scomposizione delle serie storiche e stima delle componenti
- Le medie mobili
- Il lisciamento esponenziale
- Processi stocastici e modelli lineari
- La procedura di Box e Jenkins
- La previsione con i modelli ARIMA
- Processi trend-stazionari e a trend stocastico

Parte I: Giovannini E. (2006) Le statistiche economiche, Il Mulino.

Parte II: Di Fonzo T., Lisi F. (2012) Serie storiche economiche, Carocci.

Parte I: Giovannini, capp. I-IV.

Parte II: Di Fonzo e Lisi, capp. I-VIII.

Lezioni frontali e svolgimento di esercitazioni con il software R. Lavori di gruppo per casa.

Ulteriori materiali didattici (lucidi, articoli) verranno resi disponibili sull’area Moodle2 dell’insegnamento.

La verifica dell’apprendimento avviene mediante lo svolgimento di una prova orale composta da:
- quesiti di carattere teorico per accertare la capacità dello studente di rispondere in modo articolato su argomenti specifici del programma
- quesiti di carattere applicato (risoluzione di esercizi o interpretazione di risultati di procedure statistiche) per verificare la capacità dello studente di utilizzo dei metodi statistici proposti e di interpretazione dei risultati. Eventuali lavori di gruppo per casa possono assegnare un modesto punteggio aggiuntivo.

La durata della prova è generalmente compresa tra mezz'ora e un'ora e mezza, e dipende dalla necessità di accertare il livello di conoscenze raggiunto.

L’esame è superato con un punteggio minimo di 18/30 se è dimostrata una conoscenza sufficiente degli argomenti richiesti unita a una accettabile capacità espositiva.

Questo insegnamento approfondisce argomenti
strettamente connessi a uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite (3, 8, 9, 10)